多因子选股模型是量化选股研究中重要的模型之一，也是比较常用的模型。打分法即根据个股因子值进行排序，根据其在所有股票因子值的相对位置赋予该个股一个分数，然后对个股的所有因子值进行加权平均得到该股票的最终得分。最后将所有个股的综合得分进行排序，刷选出得分较高的股票。

  打分法比较直观，不易受极端值的影响，相对比较稳健。但打分法主观性较强，需要人为设定各个因子的权重，这也是比较困难的地方。

（1）在对因子值进行排序打分时，分为100级。正向指标从低到高排序，反向指标从高到低排序，根据上述指标将公司分为100级，第i级的打分为i。

（2）股票综合得分为基本面、估值面和技术面按权重5:3：2计算得到。

（3）按照股票综合得分对所有股票进行排序，分值相同的股票按照流通市值排序，最后选择得分最靠前的30只股票。

（4）持有期为1个月。即股票调整周期为1个月，每个月的月末对个股综合打分进行更新，以确定下一期的股票组合。